宁波银行:宁波银行股份有限公司2025年半年度第三支柱报告

宁波银行股份有限公司
2025 年半年度第三支柱报告

目录

1.资本充足率 ...... 3
1.1 监管并表关键审慎监管指标......3
1.2 风险加权资产计量......5
1.3 资本构成......6
2.信用风险 ...... 10
2.1 信用风险暴露 ...... 10
2.2 资产证券化 ...... 12
2.3 交易对手信用风险 ...... 14
3.市场风险 ...... 15
4.流动性风险 ...... 16
5.杠杆率 ...... 16
6.附件 ...... 19
6.1 附件 1 资本工具和合格外部总损失吸收能力非资本债务工具的主要特征 ......19
6.2 附件 2 集团财务并表和监管并表下的资产负债表差异 ......19
6.3 附件 3 全球系统重要性银行评估指标 ......22
2

根据国家金融监督管理总局《商业银行资本管理办法》（国家金融监督管理总局令 2023 年第 4 号）
要求，本公司编制并披露 2025 年半年度三支柱报告。
本报告按照国家金融监督管理总局等监管要求编制，而上市公司财务报告按照中国会计准则进行
编制。因此，本报告部分披露内容并不能与本行上市公司财务报告直接进行比较。
1.资本充足率
1.1 监管并表关键审慎监管指标
2025 年 6 月 30 日，公司根据《商业银行资本管理办法》计算的核心一级资本充足率为 9.65%，一
级资本充足率为 10.75%，资本充足率为 15.21%，杠杆率为 5.51%，均满足监管要求。根据《商业银行资本管理办法》计算的集团关键审慎监管指标结果如下表所示：
表格 KM1：监管并表关键审慎监管指标
单位：人民币百万元
a b c d e
2025 年 2025 年 2024 年 2024 年 2024 年
6 月 30 日 3 月 31 日 12 月 31 日 9 月 30 日 6 月 30 日
可用资本（数额）
1 核心一级资本净额 217,296 207,511 205,598 194,899 191,908
2 一级资本净额 242,139 232,352 230,443 219,743 216,748
3 资本净额 342,651 332,552 319,988 309,097 305,283
风险加权资产（数额）
4 风险加权资产合计 2,252,588 2,226,559 2,089,099 2,066,488 1,997,330
4a 风险加权资产合计（应 2,252,588 2,226,559 2,089,099 2,066,488 1,997,330
用资本底线前）
资本充足率
5 核心一级资本充足率 9.65% 9.32% 9.84% 9.43% 9.61%
（%）
核心一级资本充足率
5a （%）(应用资本底线 9.65% 9.32% 9.84% 9.43% 9.61%
前)
3

6 一级资本充足率（%） 10.75% 10.44% 11.03% 10.63% 10.85%
6a 一级资本充足率（%） 10.75% 10.44% 11.03% 10.63% 10.85%
（应用资本底线前）
7 资本充足率（%） 15.21% 14.94% 15.32% 14.96% 15.28%
7a 资本充足率（%）（应 15.21% 14.94% 15.32% 14.96% 15.28%
用资本底线前）
其他各级资本要求
8 储备资本要求（%） 2.5% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%
9 逆周期资本要求（%） 0% 0% 0% 0% 0%
全球系统重要性银行或
10 国内系统重要性银行附 0.25% 0.25% 0.25% 0.25% 0.25%
加资本要求（%）
11 其他各级资本要求 2.75% 2.75% 2.75% 2.75% 2.75%
（%）（8+9+10）
满足最低资本要求后的
12 可用核心一级资本净额 4.65% 4.32% 4.84% 4.43% 4.61%
占风险加权资产的比例
（%）
杠杆率
13 调整后表内外资产余额 4,397,396 4,314,900 4,021,899 3,993,027 3,911,359
14 杠杆率（%） 5.51% 5.38% 5.73% 5.50% 5.54%
14a 杠杆率 a（%） 5.51% 5.38% 5.73% 5.50% 5.54%
14b 杠杆率 b（%） 5.56% 5.45% 5.72% 5.51% 5.57%
14c 杠杆率 c（%） 5.56% 5.45% 5.72% 5.51% 5.57%
流动性覆盖率
15 合格优质流动性资产 499,403 698,479 491,691 629,476 594,644
16 现金净流出量 379,493 333,059 258,787 305,037 243,615
17 流动性覆盖率（%） 131.60% 209.72% 190.00% 206.36% 244.09%
净稳定资金比例
18 可用稳定资金合计 1,854,613 1,911,693 1,728,429 1,730,160 1,700,965
19 所需稳定资金合计 1,671,170 1,629,664 1,463,794 1,438,856 1,413,546
20 净稳定资金比例（%） 110.98% 117.31% 118.08% 120.25% 120.33%
4

1.2 风险加权资产计量
下表列示了公司按照《商业银行资本管理办法》计量的风险加权资产情况。其中，信用风险加权 资产计量采用权重法，市场风险加权资产计量采用标准法，操作风险加权资产计量采用标准法。
表格 OV1：风险加权资产概况
单位：人民币百万元
a b c
风险加权资产 最低资本要求
2025 年 6 月 30 日 2025 年 3 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
1 信用风险 2,109,725 2,084,932 168,778
信用风险（不包括交易对手
2 信用风险、信用估值调整风 1,910,365 1,885,931 152,829
险、银行账簿资产管理产品
和银行账簿资产证券化）
3 其中：权重法 1,910,365 1,885,931 152,829
其中：证券、商品、外汇交
4 易清算过程中形成的风险暴 - - -
露
5 其中：门槛扣除项中未扣除 11,606 13,100 929
部分
6 其中：初级内部评级法 不适用 不适用 不适用
7 其中：监管映射法 不适用 不适用 不适用
8 其中：高级内部评级法 不适用 不适用 不适用
9 交易对手信用风险 14,385 15,053 1,150
10 其中：标准法 14,385 15,053 1,150