恒逸石化:期货套期保值业务管理制度

期货套期保值业务管理制度
第一章 总 则
第一条 为加强恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”） 对期货业务操作和监管流程，防范期货业务中的各类风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，特制定本管理制度。
第二条 公司从事的期货业务是以精对苯二甲酸（PTA）为主的期货品种，目的是充分利用期货市场的套期保值功能、价格发现功能，规避生产经营所需的PTA 等原料价格发生剧烈波动。
第三条 公司董事会授权董事长组建公司期货领导小组，主管公司期货业务。公司期货领导小组应根据实际需要，对期货业务管理制度进行审查和修订，确保本制度适应实际运作和内部控制的需要。
第四条 公司期货业务相关人员，应理解并严格执行本管理制度。
第二章 期货业务组织构架
第五条 公司期货业务体系包括：期货领导小组、期货管理小组、期货交易小组、期货风控小组、期货结算/核算小组、期货监督小组。

第六条 公司期货领导小组由董事长、投资总监、财务总监及期货专业人士组成，其主要职责为：
（一）建立健全公司期货业务相关制度，并组织贯彻实施；
（二）组建公司期货业务管理小组、交易小组、风控小组、结算小组、监督小组；
（三）制订公司期货业务工作思路；
（四）审批公司期货业务方案，核准交易决策；
（五）审批公司期货交易授权计划及其调整；
（六）协调处理公司期货业务重大事项。
第七条 公司期货交易小组在衍生品交易部内组建，其主要职责为：
（一）会同其他小组制订公司期货业务方案；并根据公司期货领导小组的决定，组织落实期货业务方案；
（二）负责公司期货业务的交易管理和交易风险控制；
（三）根据市场变化情况，及时提出期货业务方案调整建议；
（四）负责向公司期货领导小组报告公司期货业务交易情况；
（五）接受公司期货监督小组的监督、检查；
（六）完成公司期货领导小组布置的其他工作事项。
第八条 公司期货结算小组在公司财务管理部内组建，其主要职责为：负责公司期货业务的资金管理、会计处理、交易确认和结算管理；并接受公司期货监督小组的监督、检查。
第九条 公司期货监督小组在公司审计法务部内组建，其主要职责为：
（一）监督期货业务有关人员执行风险管理政策和风险管理工作程序；
（二）定期审查期货交易小组的相关业务记录，核查交易员的交易行为是否符合期货业务交易方案；
（三）对期货头寸的风险状况进行监控和评估，保证期货业务能够正常进行；
（四）定期审查公司期货交易风险控制制度的设计与执行，及时发现期货业务管理中存在的内控缺陷，提出改进意见并报告。

第十条 公司设立商品衍生品业务交易员、档案管理员、风控专员、资金调拨员、会计核算员、结算员，并建立相应岗位责任：
（一）交易员：负责期货交易的实际操作；负责与期货经纪公司的联络；负责期货市场信息的收集和分析，及时提出有关期货业务建议；负责编制交易报告； 负责交易账户的管理。
（二）风控专员：对业务操作的流程进行动态跟进，把控重大期货期权交易的风险；及时审批业务提交的流程，检测各部门或者各个产品的权益情况，确认交易细节后用印；指定正确的止损标准，在特殊情况发生时立刻向上级预警；获取其他期货交易相关小组提供的文件，及时向上级做风险汇报；
（三）档案管理员：负责公司期货业务形成的档案的收集、整理。
（四）资金调拨员：负责公司期货业务的资金调拨、使用监督和资金账户的管理。
（五）会计核算员：负责公司期货业务的会计处理。
（六）结算确认员：负责公司期货业务交易情况的确认和交易后的结算；负责公司期货业务交易凭证的管理。
第三章 期货业务授权
第十一条 签约授权
公司与期货经纪公司订立的开户合同，应按公司签订合同的有关规定及程序审核后，由期货领导小组批准，并由公司法定代表人或经法定代表人授权的人员签署。
第十二条 交易授权
公司对期货交易操作实行授权管理。交易授权书应列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、交易的程序和报告。期货交易授权书由公司期货领导小组组长签署。
第十三条 被授权人员只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。
第十四条 如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。

第四章 期货业务流程
第十五条 公司的期货业务流程如下：
（一）期货交易小组根据公司期货领导小组提出的期货业务思路，制定期货业务方案，报经公司期货领导小组批准后方可执行。
（二）结算员根据公司的保证金情况，确定期货头寸限额，并通知交易员。
（三）交易员根据公司的期货业务方案选择合适的时机向期货经纪公司下指令交易。
（四）交易员将与经纪公司初步确认的成交单传给结算员，结算员进行预结算处理。
（五） 结算员将成交情况及结算情况信息传递给资金调拨员和会计核算员，资金调拨员依据公司相关制度进行相应的资金收付，会计核算员对开设在交易代理商的账户进行严格管理和账务处理，每个交易日后对持有头寸的价值进行
期货交易小组应按公司会计核算的相关规定及时将期货业务的相关汇总单证传递到公司期货结算小组。
第五章 风险管理及内控制度
第十六条 公司全年期货业务保证金投资金额不得超过200,000万元。公司期货业务人员应在该限额下严格按照本制度第四章的有关规定进行业务操作。
第十七条 实行公司期货业务日常报告制度
（一）交易员每日向采购平台报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况及最新市场信息等情况。
（二）结算员每日向期货结算小组及期货监督小组报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。
（三）期货结算小组应加强对超限额交易和保证金给付的监控，一旦发现未按事先计划进行的交易，应及时反馈和报告给公司期货领导小组及期货监督小组。
第十八条 实行公司期货业务定期报告制度
公司建立期货监督小组每季度报告制度。期货监管小组应于每季终了十个工作日内，向公司期货领导小组提交相关报告，基本内容包括：公司期货业务的持仓规模、资金使用及效果等情况；公司期货业务相关人员对相关规章制度的执行情况；对公司期货业务内控的评价和建议等方面。对于发生重大亏损、浮亏超过止损限额、被强行平仓或发生法律纠纷等事项，在事项发生后三个工作日内向公司期货领导小组报告相关情况。
第十九条 实行公司期货业务风险报告制度
（一）当市场价格波动较大或发生异常波动的情况时，交易员应立即报告期货结算小组及期货监督小组；
（二）当市场价格发生异常波动影响到期货业务过程的正常进行时，交易员应立即报告公司期货领导小组。
第二十条 风险处理程序：
（一）公司期货领导小组组长及时召开公司期货领导小组和有关人员参加的
（二）明确公司期货交易和风险限额，以及对越权行为的惩罚措施；
（三）明确相关人员执行公司风险处理的决定。
第二十一条 公司交易错单处理程序：
（一）当发生属经纪公司过错的错单时：由交易员通知经纪公司，并由经纪公司及时采取相应错单处理措施，再向经纪公司追偿产生的直接损失；
（二）当发生属于公司交易员过错的错单时，须履行公司报告制度，再由交易员采取相应的指令，相应的交易指令要求能消除或尽可能减小错单对公司造成的损失。
第二十二条 实行期货业务档案管理制度
期货业务的交易原始资料、结算资料等业务档案至少保存5年，期货业务开户文件、授权文件等档案应至少保存10年。
第二十三条 实行期货业务保密制度
公司期货业务相关人员不得擅自泄露本公司的期货业务方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。
第六章 违规责任
第二十四条 本制度规定所涉及的交易指令、资金拨付、下单、结算、内
控审计等各有关人员，严格按照规定程序操作的，交易风险由公司承担。超越权限进行的资金拨付、下单交易等行为的，由越权操作者对交易风险或者损失承担个人责任。
第二十五条 公司相关人员违反本制度进行资金拨付、下单交易以及泄露
公司期货交易信息，由此给公司造成损失的，公司有权采取扣留工资奖金、向人民法院起诉等合法方式，向其追讨损失。其行为构成犯罪的，由公司向人民法院提起诉讼，追究刑事责任。
第七章 附则
第二十六条 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同。本
制度由公司股东会授权董事会负责解释。
恒逸石化股份有限公司
2025 年8 月18日